Ba 200 dzień średnia ruchoma

Średnie ruchome zwrotnice Średnie zwrotnice to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy oczekują większego potwierdzenia przy użyciu średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj sprzedawca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się. Poniższa lista przedstawia 30 stanów Dow na podstawie stosunku ceny akcji do 200-dniowej średniej kroczącej, od najniższego stosunku do najwyższego wskaźnika. Zaprezentowano 10 baz Dow z najniższymi wskaźnikami. Wariacja moich najgorszych strategii koncentruje się na tworzeniu portfeli z 10 akcji Dow z najniższym wskaźnikiem bieżącej ceny akcji do 200-dniowej średniej kroczącej (1-zapasowy, 3-zapasowy, 5-magazynowy lub 10- portfele akcji). Na przykład, jeśli chcesz mieć portfel z 3 zasobami, kup pierwsze trzy akcje z listy i trzymaj przez 12 miesięcy. NAJTRUDNIEJSZE OD 200-DNIOWEJ PRZESUNIĘCIOWEJ (dane od: 2172017) Zmiana ceny YTD EXXON MOBIL CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC GENERAL ELECTRIC CO FIRMY PODRÓŻNICÓW INC UNITED TECHNOLOGIES CORP PROCTER GAMBLE CO DU PONT (EI) DE NEMOURS CISCO SYSTEMS INC INTL MASZYNY BIZNESOWE CORP AMERICAN EXPRESS CO JPMORGAN CHASE CO GOLDMAN SACHS GROUP INCOpinion: To, co przełamanie 200-dniowej średniej kroczącej dla akcji naprawdę oznacza CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Złamanie 200-dniowej średniej kroczącej oznacza, że ​​główny trend giełdowy został oficjalnie odrzucony. Pilne, abyśmy dowiedzieli się, od czasu Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,28 zamkniętego w zeszłym tygodniu poniżej tego kluczowego poziomu technicznego, a SampP 500 SPX -0,29 tak wczoraj. W rzeczywistości niektórzy analitycy techniczni uważają złamanie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej za oficjalny koniec rynku hossy. Tak więc, przynajmniej zgodnie z tą definicją, znaleźli się teraz na rynku niedźwiedzi. (Zwykła definicja to 20 lub więcej upadków.) Jednak sytuacja może nie być taka zła. Chociaż systemy rynkowe oparte na 200-dniowej średniej kroczącej miały imponujące wyniki z wcześniejszej części ubiegłego wieku, w ostatnich dziesięcioleciach znacznie się zmniejszyły, do tego stopnia, że ​​niektórzy otwarcie spekulują, że przestają działać. W rzeczywistości od 1990 r. Rynek giełdowy osiągnął wyniki lepsze od średnich po sprzedaży sygnałów z 200-dniowej średniej kroczącej. Dobrze to ilustruje załączona tabela. Sygnały sprzedaży to te dni, w których SampP 500 spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej po tym, jak poprzedni dzień był powyżej tego poziomu, od tego czasu było 85 takich zdarzeń. Zwroty w tabeli odzwierciedlają skorygowany o dywidend zwrot cały rynek akcji (oceniany według indeksów takich jak Wilshire 5000 W5000, -0,31). Następne cztery tygodnie Na pewno zwróć uwagę na to, że w horyzoncie 12 miesięcy giełda osiągnęła nieco poniżej średniej po sygnałach sprzedaży z 200-dniowej średniej kroczącej. Jednak, biorąc pod uwagę zmienność danych, ta różnica w zakresie zwrotów okazuje się nieistotna na poziomie ufności 95, na który statystycy często polegają, aby stwierdzić, że wzór jest prawdziwy. Nawiasem mówiąc, różnica w 26-tygodniowych (sześciomiesięcznych) zwrotach również nie jest znacząca. Ale wyniki cztero - i trzynastotygodniowe są dość znaczące. Weź pod uwagę ostatni raz, gdy SampP 500 spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, która miała miejsce w listopadzie 2017 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Rynek giełdowy niemal natychmiast wznowił mocny wiec, a Wilshire 5000 był o ponad 3 wyższy w ciągu miesiąca, o 12 więcej w ciągu następnego kwartału io 32 wyższe w następnym roku. Niemal identyczny wynik był wynikiem wcześniejszego spadku SampP 500 poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, w czerwcu 2017 roku. Oczywiście, rynek nie zawsze działał tak imponująco w wyniku sygnału sprzedaży z 200-dniowego ruchu przeciętne, ale w ostatnich dziesięcioleciach było to raczej regułą niż wyjątkiem. Oczywiście, wyniki sprzed 1990 roku przedstawiają inną historię. Tak więc, aby ustalić, jaka jest twoja reakcja na rynki na bieżące naruszenie 200-dniowej średniej kroczącej, musisz zdecydować, czy ostatnie kilka dziesięcioleci to tylko aberracja, czy też raczej, czy coś mniej więcej na stałe zmieniło się, co powoduje, że średnia mniej skuteczna. Jednym z ważniejszych słomy na wietrze w tym zakresie są badania przeprowadzone przez Blake'a LeBarona, profesora finansów Brandeis University. Stwierdził, że średnie ruchome o różnych długościach przestały działać na początku lat 90. nie tylko na giełdzie, ale także na rynkach walutowych. Ponieważ te dwa rynki nie są powiązane w żaden oczywisty sposób, to w przeciwnym razie wyjaśniałoby, dlaczego średnie ruchome zawiodłyby jednocześnie w obu. Badania LeBarons zapewniają wsparcie dla tych, którzy wierzą, że średnia ruchomych zanikających efektów to coś więcej niż tylko fuks. Co mogło spowodować, że tak się stanie LeBaron spekuluje, że może to być połączenie kilku czynników. Powiedział mi, że jednym dużym przykładem może być pojawienie się taniego handlu online, w szczególności tworzenie giełdowych funduszy, co znacznie ułatwia handel papierami wartościowymi według średniej ruchomej. Innym czynnikiem, powiedział, może być średnia ruchoma popularność. Ponieważ coraz więcej inwestorów zaczyna podążać za systemem, jego potencjał do pokonania na rynku zaczyna ustępować. W każdym razie warto podkreślić, że przedstawione tutaj wyniki nie muszą oznaczać, że nie były na bessie. Co mają na myśli: gdyby były teraz na bessie, będzie to z innych powodów, poza naruszeniem średniej kroczącej z 200 dni. Prawa autorskie copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Śródroczne Dane dostarczane przez SIX Financial Information i podlegają warunkom użytkowania. Historyczne i aktualne dane na koniec dnia dostarczone przez SIX Financial Information. Dane śróddzienne opóźnione zgodnie z wymogami giełdowymi. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Wszystkie oferty są podane w lokalnym czasie wymiany. Dane dotyczące ostatniej sprzedaży w ostatnim czasie dostarczone przez NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli giełdowych NASDAQ i ich aktualnego statusu finansowego. Dane śróddzienne opóźniły się o 15 minut dla Nasdaq i 20 minut dla innych giełd. SampPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones amp Company, Inc. Dane śróddzienne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są opóźnione o co najmniej 60 minut. Wszystkie cytaty są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wyników